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11月5日完成首次报送!中证协要求券商报送量化数据,自营与资管填报各有细化要求,量化监管正加码

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  继11月1日中基协发出通知,要求量化私募上报月度运行信息之后,中证协也加强对量化交易的监管力度,此次覆盖的是券商自营和资管业务。值得注意的是,中证协要求首次报送工作必须于11月5日18:00前完成。

  根据中证协要求,各证券公司自营、资管要开展量化交易数据信息报送工作。与中基协要求一致,此次按月度报送信息,中证协要求次月3个交易日内,中基协则要求5个工作日内。


  量化交易近年来规模快速增长,目前已快速涌现出20家百亿量化私募。今年震荡行情下,A股市场成交量连续49个交易日突破万亿,屡次刷新历史最长纪录。有关量化交易占市场成交额占比的观点沸沸扬扬,引发市场热议以及监管的高度关注。与此同时,一些量化私募纷纷降频或封盘。从成熟市场经验来看,量化交易是市场的重要组成部分,能增强市场流动性、提高定价效率,但需要在监管之下规范化发展。

  量化私募有必要拥抱监管。一位深圳量化私募合伙人兼投资总监告诉财联社记者,“量化私募需要与监管加强沟通,不能一直搞‘黑箱子’。在与监管机构充分沟通的基础上,相信有很多优秀的量化私募能正心诚意地服务市场。”

   中证协跟进量化监管
  中国证券业协会要求各证券公司开展量化交易数据信息报送工作,以进一步掌握证券行业自营、资管量化策略和规模情况,并防范相关风险。

  根据该文件,量化交易数据信息报送工作涉及两方面:
  第一,报送的量化交易数据信息覆盖证券公司自营和资产管理业务。

  若券商尚未开展自营或资产管理业务,或自营或资产管理业务尚未开展量化交易,需在填报中予以说明。后续若开展相关业务,应按时填报。

  第二,量化交易数据信息按月度报送,应在次月前3个交易日内通过协会数据报送系统填报,所报数据要求真实、准确、完整。

  在11月初,量化私募基金就收到《关于上线“量化私募基金运行报表”的通知》。根据通知,中基协在2021年11月21日上线“量化私募基金运行报表”月度报表。相关管理人应在11月15日前完成首期报送任务。此后每个月份的前5个工作日内应完成报送工作。

  根据有关通知,不报送或逾期报送达到两次及以上的私募基金管理人,将会被列入信息报送异常机构,不仅在中基协官网公示,并可能进一步被采取自律措施。

  《量化管理人监测报表》主要包括两方面,一是关于基金管理人的基本信息表,具体包括管理人的基金数量、规模以及境外关联方或子公司情况;二是关于量化基金统计表,具体涉及到基金的规模、净值以及主策略、辅策略、当期量化主策略是否发生调整等信息。

   要求填报哪些内容?
  中证协要求,,

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,各家券商应上报期末产品数量。如何界定自营与资管量化业务规模?这其中,自营=自营明细采集表中“期末交易所股票持仓市值”的合计值,资管=资管明细采集表中“当期期末总资产”的合计值。

  
  策略类型也做了明确要求,自营按公司整体自营持仓分类,计算项下“期末交易所股票持仓市值”;资管业务以主策略为分类标准,计算项下“当期期末总资产”的合计值。

  每秒申报笔数分类统计也做了明确解释,自营计算明细表中该类别项下“期末交易所股票持仓市值”合计值;资管计算该项下“当期期末总资产”的合计值。

  对于“杠杆率”,中证协要求自营不用填报,资管=∑当期期末总资产/∑当期期末净资产
   量化私募拥抱监管
  今年以来,A股市场成交量连续49个交易日突破万亿,刷新历史最长纪录。市场的活跃,却引发了投资者对于量化交易占市场成交额比重的热议。量化交易被推上“风口浪尖”。

  根据浙商证券,2020年国内量化公募基金与私募基金总规模约为2.16万亿元(公募1.46万亿、私募7千亿),约占A股总市值的2.56%。2021年Q2-Q3,国内量化基金总规模估计超过2.6万亿元(公募1.6万亿、私募1万亿),约占A股总市值的2.76%,较2020年规模增长超20%。

  中信证券认为,截至2021年二季度末,国内量化类私募基金在证券私募中的占比攀升至21%,总管理规模正式突破1万亿元。

  包括量化私募在内的私募基金近两年高速发展。尤其是今年A股震荡格局,给了量化交易很好的发挥空间。伴随着投资者对于量化交易的认知度逐渐提升,量化交易的销售规模频频攀至高峰。有券商今年前7个月关于量化私募的销量就超过百亿规模。

  在震荡市场行情下,投资者对量化基金的追捧,主要是供需匹配。量化基金具有波动小、收益稳定、评价周期短等特点。

  在一些明星公募基金收益欠佳的情况下,量化私募今年仍然获取了不错的收益,满足了高净值投资者对于收益稳定的需求。今年,包括中证500指数增强量化基金等在内的一些产品收益表现不错。

  截至今年9月1日,20家百亿量化私募今年以来收益率平均为20.56%。其中鸣石投资、天演资本、世纪前沿资产、金戈量锐、佳期投资、因诺资产六家量化私募今年以来收益率均超过30%。

  但不透明性一直是私募监管的难题,量化私募更如同“黑匣子”一般。随着量化私募的蓬勃发展,在市场上举足轻重,监管机构也相应加强了对量化私募的监管力度。

  9月6日,证监会主席易会满在第60届世界交易所联合会会员大会暨年会上表示,在成熟市场,量化交易、高频交易比较普遍,在增强市场流动性、提升定价效率的同时,也容易引发交易趋同、波动加剧、有违市场公平等问题。
  易会满指出, 交易所需要加强对监管数字化智能化、社交平台发展带来的投资者行为变化、发行上市模式创新、新型交易方式监管等关乎长远可持续发展的战略性基础性问题的思考研究,全面提升应对能力。   一位深圳量化私募合伙人兼投资总监告诉财联社记者,“量化私募需要与监管加强沟通,不能一直搞‘黑箱子’。在与监管机构充分沟通的基础上,相信有很多优秀的量化私募能正心诚意地服务市场。” ,

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